NATR (Normalized Average True Range)

指标说明

NATR（归一化平均真实波幅）是 ATR 的归一化版本，通过将 ATR 值除以价格来消除价格水平的影响，使得不同价格水平的资产可以进行比较。

函数信息

  • 函数名: NATR
  • 输入参数: High, Low, Close
  • 参数设置: timeperiod（默认: 14）
  • 输出: NATR 值

计算原理

NATR 使用以下公式计算：

True Range = max(High - Low, |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|)
ATR = SMA(True Range, timeperiod)
NATR = (ATR / Close) * 100

其中：

  • High 是最高价
  • Low 是最低价
  • Close 是收盘价
  • SMA 是简单移动平均线
  • timeperiod 是计算周期

使用场景

  1. 跨资产波动性比较
  2. 相对波动性分析
  3. 市场状态判断
  4. 交易策略优化

使用建议

  1. NATR 值越大表示相对波动性越强
  2. NATR 值越小表示相对波动性越弱
  3. 可用于比较不同价格水平的资产
  4. 结合其他指标使用
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