凯利公式仓位管理 (Kelly Criterion Position Sizing)

凯利公式是一种基于概率论和期望值理论来确定最优仓位大小的资金管理方法。该方法通过考虑胜率和盈亏比，计算出理论上最优的仓位比例。

计算原理

凯利公式使用以下公式计算最优仓位比例：

f* = (p × b - q) / b

其中：

• f*: 最优仓位比例
• p: 胜率
• q: 败率 (1-p)
• b: 盈亏比

参数说明

• win_rate: 胜率，默认 0.6（60%）
• reward_ratio: 盈亏比，默认 1.5

使用建议

1. 胜率建议基于历史数据统计
2. 盈亏比需要根据策略特点设定
3. 通常使用半凯利或四分之一凯利来降低风险
4. 定期评估和调整参数